بیمه گران از مدلهای داخلی برای حمایت از تصمیم گیری در کل طیف وسیعی از فعالیت ها اعم از ارزیابی انباشتگی ریسک[1]، بسندگی سرمایه توان پرداخت بدهی ها[2] و بسندگی قیمت گذاری از یک چشم انداز ریسک بازده[3] استفاده می کنند. ارزش در خطر (VaR) یا مدل های بلای طبیعی، مدل های سرمایه-/درامدها-/نقدینگی در خطر و چارچوب های قیمت گذاری تخصصی مبتنی بر ریسک همانند بازده ریسک سرمایه ([4]RoRC)، مولفه های مهمی محسوب می شوند که به تامین این نیازها، کمک می کنند (برای نمونه، ویلسون، 2015 را ملاحظه نمایید).
مدل ها در محیطهای توصیف شده از طریق دینامیک ساکن و اطلاعات قبلی کافی برای توصیف حالات و پیامدهای بالقوه آتی، به بهترین شکل عمل می کنند. به عنوان مثال، مدل های VaR، مالی و ابزارهای بیمه کردن[5] تخصصی، از دنباله های زمانی تاریخی و یا داده های پنل برای تخمین فراوانی و توزیعات سختی به امیدی استفاده می نمایند که تجربه گذشته، نمایانگر نتایج آینده بالقوه خواهد بود. جاییکه داده های کافی وجود داشته باشد یا محیط غیر ساکن باشد، در عین حالی که قابل پیش بینی است، تحلیل علمی و قضاوت کارشناسی برای تکمیل داده ها بکار می رود. نمونه ها شامل تطبیق های ریسک ذخیره برای خطوط تحت تاثیر از طریق تورم اجتماعی نامعلوم، مدل های بلایای طبیعی با نقشه های خطر مشتق شده به طور علمی و فرضیات توزیع زیان برای خطوط تجاری جدید یا متغیرهای مالی می شود (برای نمونه، بحث مدیریت ریسک های معلوم، نامعلوم و غیر قابل شناخت در ویلسون، 2015 را ملاحظه نمایید).
